华宝基金管理有限公司

基金超市－量化对冲C

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-05-26	1.1267	1.3567	-0.12%
2022-05-25	1.1280	1.3580	0.46%
2022-05-24	1.1228	1.3528	-0.58%
2022-05-23	1.1294	1.3594	0.16%
2022-05-20	1.1276	1.3576	-0.18%

量化对冲C基金代码：000754

净值更新时间 : 2022-05-26

基金净值1.1267
累计净值1.3567
最新规模约（2022-03-31） 4.32 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -0.06%

沪深300：: 5.52%

近3个月业绩表现

本基金：: -0.67%

沪深300：: -12.69%

近6个月业绩表现

本基金：: -2.35%

沪深300：: -17.84%

近1年业绩表现

本基金：: -1.57%

沪深300：: -24.95%

近3年业绩表现

本基金：: 13.09%

沪深300：: 11.11%

今年以来业绩表现

本基金：: -1.80%

沪深300：: -19.18%

最大业绩表现

本基金：: 38.48%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-1.80%	-0.26%	-0.06%	-0.67%	-2.35%	-1.57%	1.38%	13.09%
沪深300	-19.18%	-0.16%	5.52%	-12.69%	-17.84%	-24.95%	3.11%	11.11%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

行业配置

数据截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

王正
徐林明

王正

硕士。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021年1月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金和华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（C类）	基金代码	000754
基金类型	混合型	成立日期	2014-09-17
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	4.32亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	徐林明 , 王正
风险等级	R2

比较基准

一年期银行定期存款利率（税后）。

投资目标

在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、资产配置策略在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。 2、股票投资策略本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。 3、空头工具投资策略现阶段，本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。未来，在基金参与融资融券、转融通业务及投资期权等其他金融工具的相关规定颁布后，基金管理人将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求，根据市场情况选择合适的空头工具对冲市场系统风险。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	万元 ( 含 ) -万元	每笔元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

销售服务费率	0.4%
基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.2%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

量化对冲C	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2016-12-15	1.8000
第2期	2020-10-21	0.5000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	南京银行	95302
9	宁波银行	95574	10	平安银行	95511-3
11	浦发银行	95528	12	微众银行	400-999-8800
13	招商银行	95555	14	中国银行	95566
15	中信银行	95558	16	安信证券	95517
17	渤海证券	400-651-5988	18	财通证券	95336
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方财富证券	95357	24	东方证券	95503
25	东海证券	95531；400-8888-588	26	东吴证券	95330
27	方正证券	95571	28	光大证券	95525
29	广发证券	95575	30	国都证券	400-818-8118
31	国金证券	95310	32	国联证券	95570
33	国盛证券	956080	34	国泰君安证券	95521或4008888666
35	国信证券	95536	36	国元证券	4008888777或95578
37	海通证券	95553、400－8888－001	38	恒泰证券	956088
39	华安证券	95318	40	华宝证券	400-820-9898
41	华福证券	95547	42	华金证券	956011
43	华泰证券	95597	44	华鑫证券	95323；4001099918
45	江海证券	956007	46	联储证券	400-620-6868，956006
47	南京证券	95386	48	平安证券	95511-8
49	山西证券	95573	50	上海证券	400-891-8918
51	天风证券	95391	52	西南证券	4008-096-096
53	信达证券	95321	54	兴业证券	95562
55	银河证券	4008-888-888或95551	56	招商证券	95565
57	中航证券	400-8866-567	58	中山证券	95329
59	中泰证券	95538	60	中信证券	95548
61	中信证券（山东）	95548	62	中信证券华南	95396
63	爱建基金	021-60608989	64	创金启富	400-6262-818
65	大连网金	4000-899-100	66	蛋卷基金	4000618518
67	第一创业	95358	68	鼎信汇金	400-158-5050
69	度小满基金	95055	70	泛华普益	4000803388
71	好买基金	400-700-9665	72	和耕传承	4000-555-671
73	和讯基金	400-920-0022	74	华瑞保险	952303
75	华夏财富	400-817-5666	76	汇成基金	400-619-9059
77	基煜基金	400-820-5369	78	嘉实财富	400-021-8850
79	金海九州	400-677-3333	80	金融界	400-166-1188
81	肯特瑞财富	4000988511	82	利得基金
83	联泰资产	4000-466-788	84	陆金所	400-821-9031
85	陆享基金	021-53398816	86	蚂蚁基金	4000-776-123
87	诺亚正行	400－821－5399	88	攀赢基金	021-68889082
89	上海长量	400-820-2899	90	申万宏源	95523
91	申万宏源西部	95523	92	苏宁基金	95177
93	腾安基金	95017	94	天天基金	400-1818-188
95	通华财富	400-101-9301	96	同花顺	4008-773-772
97	挖财基金	021-50810673	98	万得基金	400-821-0203
99	新浪仓石	010-62675369	100	玄元保险	400-080-8208
101	阳光人寿	95510	102	宜信普泽	400-6099-200
103	盈米财富	020-89629099	104	中国人寿	95519
105	中金财富	95532或400-600-8008	106	中金公司	400-910-1166
107	中欧财富	4007009700	108	中信建投	95587
109	中信期货	400-990-8826	110	众禄基金	400-678-8887
111	奕丰金融	400-684-0500

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-31.80%	购买
资源优选	17.76%	购买
价值ETF联接	-7.38%	购买
沪深300增强A	-22.49%	购买
质量基金	-7.26%	购买
红利基金A	11.12%	购买
中短债A	4.39%	购买
中短债C	3.97%	购买
券商ETF联接A	-20.58%	购买
香港中小A	-30.61%	购买
香港大盘A	-27.71%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	动力组合	21.46%	购买
2	生态中国	19.87%	购买
3	资源优选	17.76%	购买
4	资源优选C	17.30%	购买
5	未来主导混合A	7.26%	购买
6	华宝新优选混合	4.94%	购买
7	安享混合	1.85%	购买
8	红利精选	1.51%	购买
9	华宝新起点混合	1.38%	购买
10	新价值混合	1.34%	购买