华宝基金管理有限公司

基金超市－量化对冲C

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-04-14	1.1556	1.3856	0.11%
2021-04-13	1.1543	1.3843	0.09%
2021-04-12	1.1533	1.3833	-0.22%
2021-04-09	1.1559	1.3859	-0.03%
2021-04-08	1.1563	1.3863	0.13%

量化对冲C基金代码：000754

净值更新时间 : 2021-04-14

基金净值1.1556
累计净值1.3856
最新规模约（2020-12-31） 5.32 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -0.56%

沪深300：: -3.22%

近3个月业绩表现

本基金：: -0.12%

沪深300：: -8.95%

近6个月业绩表现

本基金：: -0.23%

沪深300：: 3.61%

近1年业绩表现

本基金：: 4.40%

沪深300：: 30.19%

近3年业绩表现

本基金：: 14.92%

沪深300：: 28.66%

今年以来业绩表现

本基金：: -0.22%

沪深300：: -4.43%

最大业绩表现

本基金：: 42.03%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-0.22%	0.07%	-0.56%	-0.12%	-0.23%	4.40%	15.60%	14.92%
沪深300	-4.43%	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	30.19%	24.87%	28.66%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

王正
徐林明

王正

硕士。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月4日起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（C类）	基金代码	000754
基金类型	混合型	成立日期	2014-09-17
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	5.32亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	徐林明 , 王正
风险等级	R2

比较基准

一年期银行定期存款利率（税后）。

投资目标

在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、资产配置策略在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。 2、股票投资策略本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。 3、空头工具投资策略现阶段，本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高组合收益和套期保值的效果。未来，在基金参与融资融券、转融通业务及投资期权等其他金融工具的相关规定颁布后，基金管理人将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求，根据市场情况选择合适的空头工具对冲市场系统风险。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	999999万元以下	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

销售服务费率	0.4%
基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.2%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

量化对冲C	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2016-12-15	1.8000
第2期	2020-10-21	0.5000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	南京银行	95302
9	平安银行	95511	10	浦发银行	95528
11	微众银行	400-999-8800	12	招商银行	95555
13	中国银行	95566	14	中信银行	95558
15	安信证券	95517	16	渤海证券	400-651-5988
17	财通证券	95336	18	长城证券	95514；400-6666-888
19	长江证券	95579；400-8888-999	20	德邦证券	400-8888-128
21	东北证券	95360	22	东方财富证券
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东吴证券	95330	26	光大证券	95525
27	广发证券	95575	28	国都证券	400-818-8118
29	国金证券	95310	30	国联证券	95570
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	华安证券	95318
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	95547
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	联储证券	400-620-6868	42	南京证券
43	平安证券	95511-8	44	山西证券	95573
45	上海证券	400-891-8918	46	天风证券	95322
47	西南证券	95355	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	95551；4008-888-888
51	招商证券	95565	52	中航证券	95335；400-8866-567
53	中山证券		54	中泰证券	95538
55	中信证券	95548	56	中信证券华南	95396
57	中信证券山东	95548	58	创金启富	400-6262-818
59	大连网金	4000-899-100	60	蛋卷基金	400-159-9288
61	第一创业	95358	62	度小满	95055
63	泛华普益	4000803388	64	好买	400-700-9665
65	和耕传承		66	和讯	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	华瑞保险	952303
69	华夏财富	400-817-5666	70	汇成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	嘉实财富	400-021-8850
73	金海九州	0755-81994266	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞财富	400-098-8511	76	联泰资产	400-046-6788
77	陆金所	400-821-9031	78	陆享基金
79	蚂蚁财富	4000-776-123	80	诺亚正行	400-821-5399
81	上海长量	400-820-2899	82	申万宏源	95523
83	苏宁基金	95177	84	腾安基金	95017
85	天天	400-1818-188	86	通华财富	400-101-9301
87	同花顺	4008-773-772	88	挖财基金	021-50810673
89	万得投顾	400-821-0203	90	新浪仓石	010-62675369
91	玄元保险	400-080-8208	92	阳光人寿	95510
93	宜信普泽	400-6099-200	94	盈米财富	020-89629099
95	中国人寿		96	中金财富	95532；400-600-8008
97	中金公司	010-65051166	98	中欧财富
99	中信建投	400-888-8108	100	中信期货	010-60838677
101	众禄	400-678-8887	102	奕丰金融	400-684-0500

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	20.65%	购买
科技ETF联接C	20.18%	购买
资源优选	68.65%	购买
价值ETF联接	25.53%	购买
沪深300增强A	44.98%	购买
质量基金	24.57%	购买
红利基金	25.37%	购买
中短债C	0.52%	购买
中短债A	0.92%	购买
券商ETF联接A	7.78%	购买
香港中小A	30.77%	购买
香港大盘A	8.52%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	80.28%	购买
2	大盘精选	74.10%	购买
3	收益增长	69.59%	购买
4	资源优选	68.65%	购买
5	消费升级	60.13%	购买
6	先进成长	56.82%	购买
7	创新优选	56.80%	购买
8	新兴产业	54.46%	购买
9	服务优选	54.03%	购买
10	国策导向	50.38%	购买